Может быть вы выделяете не все объекты, и при группировки тень с объектами получается сверху, а подложка, которую вы не выделили, снизу. Может у вас там слои идут и сними проблемы...
Тень в кореле всегда глючит, чуть-что - сразу слетает - из тени превращается в полупрозрачный прямоугольник. Стараюсь не пользоваться инструментом. Если тень нужна, делаю копию изображения, заливаю черным цветом (или белым если нужна белая тень), растрирую с прозрачностью, размываю картинку по гауссу и ставлю прозрачность, если требуется. Конечно если объект меняется, то процедуру придется повторить - но макросы приходят на помощь...